碳中和”目标下的金融机构 气候环境风险管理(附下载)

随着全球气候与环境风险的日益显现,金融机构面临的气候与环境风险也在日益提升。在我国,特别是2030年前“碳达峰 ”和2060年 前“碳中和”的目标提出后,金融机构面临的气候转型风险将显著提升。因此,金融机构亟须建立相应的风险管理机制,其中。对气候与环境风险进行量化评估是进行风险管理的关键-环。由于气候与环境风险具有不同于传统金融风险的独特特征.具有前瞻性的情:最分析与压力测试成了评估气候与环境风险的主要工具,本文以央行和监管机构绿色金融网络(NGFSI于2020年9月发布的《金融机构环境风险分析综述)和《 金融机构环境风险分析案例集》两份重量级报告为主要基础,对金融机构开展气候和环境风险情景分析与压力测试的主要原理与流程进行梳理。以期对金融机构进行相关实践提供借鉴.
气候与环境风险评估的重要工具
情景分析与压力测试的结合在进行前瞻性风险分析中获得了广泛的应用。压力测试是-种前瞻性的尾部风险分析工具,用于评估一-个特定事件或一组财务变量的变动对企业造成的潜在影响。作为一种极端风险度量工具,压力测试能够评估单个金融机构或整个金融体系的脆弱性,在全球金融监管框架中占据重要地位。2007 年银监会发布了《商业银行压力测试指引》并于2014年进行了修订.要求我国商业银行定期开展压力测试。压力.测试方法通常分为敏感性分析和情景分析两类,其中,情景分析法能够充分考虑冲击的来源(或压力事件)及其对金融风险因子的影响,以及多个风险因子的内在关联性,适合对那些中长期或者影响时间不确定,并且复.杂难以评估的风险进行分析。气候与环境风险的独特性与情景分析和压力测试方法的活用情境十分吻合。气候和环境相关风险具有区别于传统金融风险的独特特点,主要体现在以下四个方面:长期存在并会产生长期的影响、前所未有并具有不确.定性、变化非线性并具有不可逆性.会产生复杂的系统性的影响。因此。传统的风险管理方法在管理气候与环.境相关风险时不再适用。而情景分析与压力测试方法则恰好可以解决这些障碍,正如前文所述。情景分析法适合对那些中长期或者影响时间不确.定,并且复杂难以评估的风险进行分析,而压力测试则是尾部风险分析工具,可以量化评估极端情况或重大突发事件下的影响。

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